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文件名称：其它互换-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2021-06-02 18:30:38
Options Futures Derivatives
5.5 其它互换
用最普通形式表示，互换实际上是一项证券，包括现金流的交换，现金
流是按依赖于一个或更多个基本变量值的计算公式得出的。因此进行互换的
种类有许多许多。在这一部分里，我们讨论一些变量，这些变量存在于我们
一直描述的最普遍的大众型利率互换以及货币互换中。
在利率互换中，可使用许多不同的浮动参考利率，6 个月期 LIBOR 最普
遍。其它使用的有：3个月期 LIBOR、1 个月期商业票据利率、短期国库券利
率、免税利率等。公司选择那一特定的参考利率取决于它头寸暴露的性质。
互换可以构造为将一个浮动利率（例如 LIBOR）互换为另一浮动利率（例如
基准利率）。这允许金融机构对冲具有多种不同浮动利军的贸严与贝债所严
生的风险（头寸暴露）。
互换协议中的本金在互换期间里可以变化，以满足对方的要求。在一项
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