文件名称:货币互换的定价-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间:2024-06-22 12:17:18
Options Futures Derivatives
5.4 货币互换的定价 没有违约的风险时,与利率互换的方式类似,货币互换可以分解为用两 种债券表示的情况。考察图 5.6 中日公司的情况,一个是支付 12.0%年利率 英镑债券的多头,另一个是支付 9.4%年利率美元债券的空头。如果 V 表示 诸如图 5.6 中的互换的价值,对支付美元利率的那一方而言: V SB BF D= − 其中 BF表示在互换中以外币形式衡量的外币债券价值,BD表示互换中美 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com