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文件名称：货币互换的定价-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2021-06-02 18:30:38
Options Futures Derivatives
5.4 货币互换的定价
没有违约的风险时，与利率互换的方式类似，货币互换可以分解为用两
种债券表示的情况。考察图 5.6 中日公司的情况，一个是支付 12.0％年利率
英镑债券的多头，另一个是支付 9.4％年利率美元债券的空头。如果 V 表示
诸如图 5.6 中的互换的价值，对支付美元利率的那一方而言：
V SB BF D= −
其中 BF表示在互换中以外币形式衡量的外币债券价值，BD表示互换中美
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