任选期权的定价公式* (2011年)

【文件属性】：
文件名称：任选期权的定价公式* (2011年)
文件大小：191KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-19 00:12:22
自然科学 论文 目的 研究任选期权在任意时刻的定价。方法 采用风险中性定价原理。结果 基于标的资产的对数正态分布的假设，推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式。结论 应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格。