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文件名称:累积正态分布函数-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间:2021-06-02 18:30:39
Options Futures Derivatives
10.10 累积正态分布函数
在应用方程(10.27)和(10.28)时唯一一个问题就是累计正态分布函
数 N的计算。在本书的末尾提供了 N(x)的表。该函数也可直接用数值方法
求解,或者,也可用多项式近似。一种使用计算器就可以容易求得 N(x)近
似值的公式如下:
N x
N x a k a k a k x
N x x
( )
( )( )
( )
=
− ′ + +
− −
1 0
1 0
1 2
2
3
3 当 ≥
当 <
其中
k
x
a
a
a
=
+
=
=
= −
=
1
1
0 33267
04361836
01201676
09372980
1
2
3
γ
γ .
.
.
.
且
′ = −N x e x( ) /
1
2
2
2
π
这种近似计算出的 N(x)值通常可以精确到小数点后四位,经常可达到
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