息票剥率方法的数据-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值

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文件名称：息票剥率方法的数据-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2021-06-02 18:30:37
Options Futures Derivatives 表 4.2 息票剥率方法的数据 债券本金 （$） 到期期限 （年） 年息票* （$） 债券价格 （$） 100 0.25 0 97.5 100 0.50 0 94.9 100 1.00 0 90.0 100 1.50 8 96.0 100 2.00 12 101.6 100 2.75 10 99.8 *注：假设每6个月支付所列息票数额的一半 运用 6个月期、1年期、1.5 年期即期利率和表 4.2 中第五个债券的信息， 可以计算出 2年期的即期利率。如果 R表示 2年期的的即期利率， 6 6 6 106 10160 1047 0 5 0 1054 1 0 0 1068 1 5 2e e e e R− × − × − × −+ + + =从 以 上 可 得 出 R=0.1081，或 10.81%。 至今，我们已经求出 5个对应不同期限的零息票收益率曲线上的点。利 用线性插值可以得到对应其它中间期限的点。第六个债券的现金流如下： 3个月期后 $5 9 个月期后 $5 1.25 年后 $5 1.75 年后 $5 2.25 年后 $5 2.75 年后 $105 对应于第一个现金流的贴现率已经求出为 10.12％。利用线性插值方 法，求出以下三个现金流的贴现率分别为 10.505％，10.61％和 10.745％。 因此前四个现金流的现值为： 5 5 5 5 18 0180 1012 0 25 0 10505 0 75 0 1061 1 25 0 10745 1 75e e e e− × − × − × − ×+ + + =. 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com