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文件名称：论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf
文件大小：368KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:22:58
论文研究
论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf,
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.