06-Alpha因子重构，引入协方差矩阵的因子有效性检验1

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文件名称：06-Alpha因子重构，引入协方差矩阵的因子有效性检验1
文件大小：1.14MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-08-03 18:47:26
引入协方差矩阵的因子有效性检验法的t值比多空分组法的t值应该更大，且与实际投资中的组合优化方法更为贴近。理论上而言是一种更能准确反映因子有效性程度的方法。带绝对