fina4380:FINA4380集团项目

时间:2021-04-07 23:04:07
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文件名称:fina4380:FINA4380集团项目
文件大小:3KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-04-07 23:04:07
Python FINA4380集团项目 策略设计 统计套利 以绝对收益衡量 长短 1000万美元的初始投资平均分为24股,每对分配。 标普500 动机 假设 我们在24个行业组(根据MSCI)中找到两个彼此高度相关的资产。 我们对历史数据进行协整检验,并设置股票的震荡条件。 从理论上讲,这两只股票不能相距太远。 当一只股票被高估时,我们做空看涨的一只,做空看跌的一只,反之亦然。 为了利用如此小的定价错误,我们可能必须充分利用杠杆作用。 我们交易大盘和中盘股票,因为很可能小盘根本无法提供交易量。 数十万美元的交易可能会使市场价格变动,因此使回测结果不可靠。 内置的安全措施:向下移动时清算。 清算订单可能会触发更多的卖单,并导致可怕的循环。 样本 过去十年的每日股价。 (暂定。在实际运行程序时,我们可以解析诸如数据频率和时间范围之类的参数,以查看模型在不同设置下的性能。) 步骤1 按GICS将股票分为2
【文件预览】:
fina4380-main
----DailyUpdate.py(2KB)
----README.md(2KB)
----getStockPrice.py(1KB)
----Portfolio.py(512B)

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