【文件属性】：
文件名称：fina4380:FINA4380集团项目
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-04-07 23:04:07
Python
FINA4380集团项目
策略设计
统计套利
以绝对收益衡量
长短
1000万美元的初始投资平均分为24股，每对分配。
标普500
动机
假设
我们在24个行业组（根据MSCI）中找到两个彼此高度相关的资产。 我们对历史数据进行协整检验，并设置股票的震荡条件。 从理论上讲，这两只股票不能相距太远。 当一只股票被高估时，我们做空看涨的一只，做空看跌的一只，反之亦然。 为了利用如此小的定价错误，我们可能必须充分利用杠杆作用。 我们交易大盘和中盘股票，因为很可能小盘根本无法提供交易量。 数十万美元的交易可能会使市场价格变动，因此使回测结果不可靠。 内置的安全措施：向下移动时清算。 清算订单可能会触发更多的卖单，并导致可怕的循环。
样本
过去十年的每日股价。 （暂定。在实际运行程序时，我们可以解析诸如数据频率和时间范围之类的参数，以查看模型在不同设置下的性能。）
步骤1
按GICS将股票分为2
【文件预览】：
fina4380-main
----DailyUpdate.py(2KB)
----README.md(2KB)
----getStockPrice.py(1KB)
----Portfolio.py(512B)