Sarmanov 分配类别的资本分配-研究论文

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文件名称：Sarmanov 分配类别的资本分配-研究论文
文件大小：222KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-10 13:20:19
Sarmanov multivariate distribution 本文是 Vernic (2014) 对由 Sarmanov 多元分布连接的因随机变量聚合实现的研究的后续研究，重点是指数分布边缘的特殊情况。 更准确地说，在本文中，我们提出了遵循刚刚提到的 Sarmanov 分布的风险组合的资本分配公式。 使用 TVaR 规则评估整体资本及其对风险源的分配。 在某些特定情况下说明了所得公式。