文件名称：校准多个资产的远期价格、波动性和相关性：校准多个远期价格和波动率曲线-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 12:51:50
matlab
本文概述了一种跨多种商品校准 Schwartz-Smith 两因素商品定价模型的方法，以便在估值日： 1. 校准产生与当前远期曲线期限结构一致的模拟2.校准产生的模拟与当前的ATM（平价）波动期限结构一致3. 校准产生的模拟与不同商品的对数正态运动之间的相关性输入一致 此处介绍的方法与其他实施 Schwartz-Smith 模型派生的论文通常使用的校准方法之间的主要区别在于，该方法不考虑历史远期价格演变来校准现货动态。 相反，它依赖于使用可用的市场数据，更具体地说是远期期限结构和隐含波动率曲线作为输入。 在这个例子中，我使用了四种资产：5x16,2x16,7x8 PJM 远期价格和 ATM 波动率以及天然气远期价格和 ATM 波动率 参数的校准在 Excel 中完成。 通过输入每种商品的远期和 ATM 挥发物的向量，我可以计算给定期限的理论 Schwartz Smith 远期价格和标
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