足够优化吗？-研究论文

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文件名称：足够优化吗？-研究论文
文件大小：400KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 17:46:19
Optimisation heuristics Portfolio 启发式优化方法的一个所谓的弱点是它们的解决方案的随机特性：它们没有找到真正的最佳解决方案，而是仅提供该最佳方案的随机近似值。 在本文中，我们研究了一个特定的应用程序，即投资组合优化。 我们证明了从算法获得的“最佳”解的随机性可以很小，以至于对于所有实际目的都可以忽略不计。 样本内拟合和样本外表现之间的关系并不单调，但我们仍然观察到，样本内更好的解决方案在一定程度上会导致样本外更好的解决方案。 然而，除此之外，实际上没有进一步改进解决方案的理由，因为任何样本内改进，样本外，只会导致财务上无意义的改进和不可预测的性能变化（噪音）。