Fast and Accuracy Symmetric Positive Definite Matrix Inverse Using Cholesky Decomposition：使用LAPACK Cholesky对实数正定对称矩阵求逆； 比 inv 更快更准确-matlab开发

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文件名称：Fast and Accuracy Symmetric Positive Definite Matrix Inverse Using Cholesky Decomposition：使用LAPACK Cholesky对实数正定对称矩阵求逆； 比 inv 更快更准确-matlab开发

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更新时间：2024-06-19 01:57:15

matlab

我们可以通过使用 Cholesky 分解来计算逆矩阵，从而利用实数、正定、对称矩阵的结构。 标准的MATLAB inv函数使用LU分解，该分解所需的运算量是Cholesky分解的两倍，并且准确性较低。 很少需要计算矩阵的逆（例如，在求解线性系统时，我们应该使用 \），但在需要时（例如，最小二乘法或卡尔曼滤波应用程序），矩阵是正定对称的。 因此，我们可以通过使用 Cholesky 分解来加速和提高计算的准确性。 由于 Cholesky 分解的运算次数减半，因此对于大型矩阵，该算法将减少约 50% 的运行时间。 通过一些显示数量级改进的示例，准确性也得到了提高（参见 Felix Govaers 的评论）。

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invChol.zip