违约风险的欧式期权定价模型 (2009年) 时间:2021-05-15 21:08:39 【文件属性】: 文件名称:违约风险的欧式期权定价模型 (2009年) 文件大小:752KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-15 21:08:39 自然科学 论文 建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式。同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解。 立即下载