文件名称：从资产组合角度分析混业经营的风险 (2005年)
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更新时间：2024-06-05 09:55:15
自然科学 论文
Markowitz的资产组合理论认为，将相关性低的资产纳入同一资产组合可以降低风险．以此为出发点，将证券市场上的理论扩展到整个金融市场，借此分析了混业经营的风险．按照商业银行、投资银行和证券公司、保险公司等金融机构的不同业务来划分风险，并且研究了资本市场和货币市场的相关性．认为由于这些业务从属于不同的金融市场，相关性较低，如果金融机构同时从事不同的业务风险将降低，因而混业经营的风险必然小于分业经营的风险．