基于选举模型理论研究股市特性 (2012年)

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文件名称：基于选举模型理论研究股市特性 (2012年)
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更新时间：2021-04-25 20:08:25
自然科学 论文 基于交互粒子系统之一的选举模型理论，构造了一个股票价格方程（模型）来实现股市价格和收益的模拟.文中讨论了选举模型理论中3个重要参数，强度、初始密度和网格维数，对股票收益统计特性及幂律分布的影响.为验证价格模型的有效性，对比上证综指、香港恒生指数及模拟收益，通过自相关系数分析、经典R/S分析法和修正R/S分析法来研究以上3个时间序列的长期依赖性.同时计算并检验了著名的Hurst指数，求取了以上3个金融序列的记忆周期.