VaR 风险价值 GARCH

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文件名称：VaR 风险价值 GARCH
文件大小：320KB
文件格式：PDF
更新时间：2014-05-01 15:05:31
风险价值 在这项工作中，提出了一种新的方法来表达过程中大量的场景组成的风险的主要风险指标的形式，以防止潜在的损失严重的工业意外发生。该方法包括：1）一个投资组合CPQRA（或QRA），2）有形货币化与风险的制作，包含风险评估损失的时间）的利用价值最高的投资组合，在风险损失估算方法4）列入了使用FN曲线，以及5）新一代的F$ -有形风险曲线。拟议的方法可以帮助我们理解，特别是通过执行整体的成本效益分析风险的利害关系，为确定最危险的情况，并确定关键设备，以便更好的风险知情的决策，以便采取适当的风险缓解措施。这项工作以风险值QRA研究得出的大量措施为基础确立了发展的理解和比较大的投资组合。这将有助于减少主观决策，因为它可以使决策者选择最优先考虑的投资组合中的替代选择。准