【文件属性】：
文件名称：fitparp 函数：fitparp 估计指定 GARCH 边际模型的参数-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-30 19:48:50
matlab
该函数由函数“copula111cGarch111VaR”和其他相关函数实现，这些函数将估计投资组合的风险价值。 边际模型有 GARCH(1,1),GJR(1,1),AR(1)-GARCH(1,1) 和 AR(1)-GJR(1,1) 模型的参数和标准差将用于估计copula函数的参数。
【文件预览】：
fitparp.zip