RSI-Strategy:交易策略的建立，回测和优化

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文件名称：RSI-Strategy:交易策略的建立，回测和优化
文件大小：101KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-15 15:05:19
Python RSI策略 交易策略的建立，回测和优化 这是有关RSI交易策略的python项目。 根据Constance Brown的观点，在牛市中，RSI在熊市中在40-80和20-60之间波动。 因此，这里的策略是在RSI = 40时在牛市中做多，而在RSI = 60时在熊市中做空，那么投资者有较大的安全边际。 当然，这并不适用于所有资产。 但这在很多情况下是有道理的。 该项目试图优化此策略，并在铁矿石期货，铜等不同资产中对其进行回测。

【文件预览】：
RSI-Strategy-master
----RSI-Strategy()
----iron_ore.py(10KB)
----.DS_Store(6KB)
----backtest.py(567B)
----README.md(588B)
----figure_1.png(95KB)
----.idea()
--------misc.xml(1KB)
--------workspace.xml(21KB)
--------vcs.xml(164B)
--------dictionaries()
--------iron_ore_lvg2.iml(284B)
--------.name(13B)
--------modules.xml(278B)
----backtest.pyc(1KB)
----read_data.py(706B)