【文件属性】：
文件名称：基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量 (2014年)
文件大小：306KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-16 21:11:24
自然科学 论文
以GARCH(1，1)-Norm模型为边缘分布，以Kenddall tau为工具，采取滑动窗口的方法，建立了GARCH-时变-Copula模型，在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险。通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析，利用失败天数的检验方法，验证了基于Kenddall tau与时间序列分析模型相结合的时变Copula模型在度量组合资产风险上的可行性与准确性。