【文件属性】：
文件名称：fms_option：常规期权定价和希腊文
文件大小：19KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-02-08 11:41:19
C++
普通期权定价和希腊文
该库执行一般的欧洲期权（远期）定价和希腊文。 基本收益F通过F = fe sX-κ（s）由正向f和vol s参数化，其中κ（s） = log E [ e s X ]]是X的累积量。 我们可以并且确实假设X具有均值0和方差1，因此E [ F ] = f和Var（log（ F ））= s 2 。 有关详情，请参阅。
要实现变量X的模型，请编写一个具有成员函数S cumulant(S s, size_t n)和X cdf(X x, S s, size_t n)的类，这些成员函数实现X的累积量和X的累积量。 Esscher变换X s的累积分布函数。
如果X是正常然后κ（S）=第2/2和X S = X + S。 有关实现，请参见 。
可以使用option类别来计算欧式价值和看跌option 。
using namespace fms ;
variate:: normal
【文件预览】：
fms_option-master
----fms_option.t.cpp(4KB)
----fms_variate_logistic.t.cpp(704B)
----packages.config(220B)
----fms_test.h(1KB)
----fms_variate_discrete.t.cpp(1KB)
----fms_variate_logistic.h(2KB)
----fmsoption.sln(1KB)
----fms_variate_normal.t.cpp(2KB)
----fms_option.h(7KB)
----fms_ensure.h(886B)
----fms_variate_normal.h(2KB)
----.gitignore(6KB)
----fms_bell.h(1001B)
----debug.cpp(1KB)
----fmsoption.vcxproj(9KB)
----README.md(2KB)
----fms_payoff.h(703B)
----fms_variate_discrete.h(3KB)
----.gitattributes(2KB)
----fmsoption.vcxproj.filters(1KB)