VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率

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文件名称：VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率
文件大小：30KB
文件格式：DOCX
更新时间：2022-04-23 09:52:12
vba bs option excel 隐含波动率 使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。