【文件属性】:
文件名称:应用随机过程(分析随机过程)
文件大小:14.87MB
文件格式:PDF
更新时间:2011-10-16 18:32:11
随机过程
随机过程 分析随机现象
2)平稳时间序列的线性随机模型的三种重要形式
{ at }为白噪声。这三种形式可以描述如下:
A:AR(p)自回归模型
ωt-φ1ωt-1-φ2ωt-2-…-φpωt-p=at
AR(p)模型有p+2参数刻画;
B: MA(q)滑动平均模型
ωt = at –θ1at-1 –θ2at-2 -…-θqat-q
MA(q)模型有q+2参数刻画;
C: ARMA(p,q)混和模型