Herding-Analysis

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文件名称：Herding-Analysis
文件大小：591KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-15 17:32:23
python finance quantitative-finance 羊群分析 在这个项目中，我使用Python为中国股票市场的机构分析师分析“套利行为”。 我使用Pandas，Numpy，Matplotlib，Seaborn等。 样本是上海和深圳证券交易所的3999只股票。 采样期为2005.1.31-2017.12.29。 比较估计每股收益和实际每股收益 通过计算时间轴上所有股票的每月平均估计每股收益和实际每股收益，我发现分析师的收益估计中存在持续的正偏差。 EPS_actual = eps_ttm . mean () EPS_actual = pd . DataFrame ( EPS_actual ) EPS_exp = west_eps_FTM . mean () EPS_exp = pd . DataFrame ( EPS_exp ) table = pd . concat ([ EPS_actual , EPS_exp ], axis =

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Herding-Analysis-master
----HI_2_distribution.png(59KB)
----HI5.png(112KB)
----EPS.png(84KB)
----HI1.png(130KB)
----README.md(5KB)
----OLS analysis.png(137KB)
----regression.png(71KB)
----HI_5_distribution.png(47KB)