【文件属性】:
文件名称:期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率
文件大小:5KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-05-26 16:46:36
系统开源
期权matlab代码
实习内容总结
数据的清洗以及建模求解使用python完成,画图有matlab完成
第一部分:
清洗和排序数据的代码以及做法描述
第二部分:
使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码
第三部分:
BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较(代码)
【文件预览】:
implied-volatility-of-American-option-master
----data_mine(5KB)
----volatility(2KB)
----Bsearch(1KB)
----README.md(323B)
----BCallAmerican(1KB)