【文件属性】：
文件名称：预测股票价格的ARIMA：使用ARIMA预测来预测股票价格
文件大小：468KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-02-09 05:29:04
JupyterNotebook
预测股票价格
使用ARIMA预测来预测股票价格
问题：使用时间序列建模预测股票价格
在Gametop惨败之后，我以对Wallstreetbets的劣信，对在股票市场进行项目变得非常感兴趣。 该项目的目的是查看我是否可以使用时间序列建模来预测股票价格
方法：ARIMA
数据：TDAmeritrade API的股票市场价格
库：
麻木
大熊猫
统计模型
要求
阴谋地
结果
我们的模式的AIC较小，为-20964.701。 但这是否等于一个好的模型？ 可能不会。
如果我们检查残差（预测-收盘价），则平均差约为0。 但是，标准偏差为12.6，这意味着65％的预测偏离了0 +12.6，这可能会导致重大损失。
在某一时刻，模型预测偏离了-135和144，这些交易将导致巨大的损失。
未来的工作
准确性很重要。 未来的目标是减小残差分布的宽度（标准偏差）
【文件预览】：
predict-stock-price-arima-main
----.gitignore(2KB)
----information.py(100B)
----README.md(1KB)
----arima.ipynb(2.12MB)