文件名称：matlabcopula代码-RvineGofTest:在这个存储库中，我发布了我与同事ArtemProkhorov和YajingZhu共同撰
文件大小：6KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-24 03:41:59
系统开源
matlab copula代码“Copulas 的广义信息矩阵测试”的 R 代码 在这个存储库中，我发布了我与同事 Artem Prokhorov 和 Yajing Zhu 共同撰写的论文“Generalized Information Matrix Tests for Copulas”的R 代码（尚未发表，但已被《计量经济学评论》接受）。 我的页面上有一份副本。 在本文中，我们提出了一系列适用于 copula 的拟合优度检验。 测试使用 White (1982) 的信息矩阵 (IM) 等式的概括。 这个想法是基于特征谱的 IM 等式的陈述减少了测试渐近分布的*度，并导致更好的大小功率属性，即使在高维度上也是如此。 对于 vine copulas，收益尤其明显，其中额外的好处来自于分数函数和 Hessian 的简化。 我们推导出广义检验的渐近分布，考虑边缘的非参数估计并应用参数引导程序，当渐近临界值不准确时有效。 在 Monte Carlo 模拟中，我们研究了新测试的行为，将它们与几个 Cramer-von Mises 类型测试进行了比较，并在高维度上确认了新测试的所需特性。 本 r
【文件预览】：
RvineGofTest-master
----correctTestStatistic.R(3KB)
----alternativeVineCopulaModels.R(1KB)
----RVineGofTest_new.R(3KB)
----README.md(4KB)
----sizePower.R(1002B)