【文件属性】:
文件名称:R语言 BEKK模型回归
文件大小:649B
文件格式:R
更新时间:2020-09-19 13:32:19
R语言 BEKK模型回归
利用R语言,进行bekk模型回归
library(mvtnorm)
library(tseries)
library(mgarchBEKK)
data<-read.csv("C:/Users/li/Desktop/1.csv",sep=",",header=T)
....
estimated <- BEKK(simulated)
diagnoseBEKK(estimated)
ab11<-estimated$residuals[[1]]
ab12<-estimated$residuals[[2]]
ab13<-estimated$residuals[[3]]
Box.test(ab11,lag=12,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab11,lag=24,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab12,lag=12,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab12,lag=24,type=c('Ljung-Box'))
网友评论
- 我要是说这个资源就是一坨shi应该没人反对吧
- 为什么运行不出来呢