【文件属性】：
文件名称：java6.0源码-finmathfries:finmathfries
文件大小：6.36MB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-04 16:16:19
系统开源
java6.0源码关于
finmath
库
数学金融图书馆：与数学金融相关的算法和方法。
finmath
库提供了与数学金融相关的方法论的实现，但适用于其他领域。
例子是
通用数值算法，如
随机数的产生
优化（提供了
Levenberg-Marquardt
算法）
多维、多因素随机微分方程
(SDE)
的蒙特卡罗模拟
LIBOR
市场模型
Black
Scholes
型多资产模型（多因子、多维几何布朗运动）
股票混合
LIBOR
市场模型
蒙特卡罗框架中条件期望的估计
校准市场数据对象，如曲线（贴现和远期曲线）或波动率曲面
各种插值方法（线性、三次样条、谐波样条、Akima）。
各种插值实体（值、对数值、速率等）。
参数曲线，如
Nelson-Siegel
和
Nelson-Siegel-Svensson。
利率期限结构模型的模拟（具有局部和随机波动率的
LIBOR
市场模型）
LIBOR
市场模型的校准
复杂衍生品的估值（例如百慕大/多种可赎回债券）
这些库侧重于蒙特卡罗方法、利率产品和模型以及混合模型。
finmath
lib
现在在
Java
8
上（自
2014
年
2
月
2