深度学习笔记：优化算法

1、mini batch梯度下降

传统的batch梯度下降是把所有样本向量化成一个矩阵，每一次iteration遍历所有样本，进行一次参数更新，这样做每一次迭代的计算量大，要计算所有样本，速度慢，但是收敛可以比较直接地收敛到cost function的最小值。
随机梯度下降（stochastic gradient descent）是每次迭代以一个样本为输入，这种方法每次迭代更新参数时，参数不一定是朝着cost function最小化的方向发展的，就是说cost function不一定是“下降”的，而是朝着更随机的方向演化的，所以称随机梯度下降。这种方法速度快，但收敛性不好。
综合以上两种方法的优缺点，提出minibatch方法，把样本按64、128、256、512等数目分批，每次iteration处理一批，用这一批样本来进行梯度下降，一批样本共同决定本次梯度下降的方向，不容易跑偏，减小了随机性。另外，每一次迭代用一批样本，比总体样本数小很多，加快了迭代速度。
如何理解batch和minibatch：http://hp.stuhome.net/index.php/2016/09/20/tensorflow_batch_minibatch/

2、指数加权平均（exponential weighted average）：

v0=0

v1=β∗v0+(1−β)∗w1

v2=β∗v1+(1−β)∗w2

........

vt=β∗vt−1+(1−β)∗wt

这样，每个参数 wt 都会和 wt−1 到 w1 有关联，离 wt 越近的参数，对 wt 的影响越大。
该方法应用到一组数据上之后 ，根据 β 的大小，会对 vt 的曲线的平坦程度有影响， β 选的越大， wt 对 vt 的影响越小， wt−1 到 w1 对 vt 影响越大，曲线就越平坦，反之， β 越小， vt 的曲线越不平坦，越接近原数据即 wt 的曲线。用该方法处理数据后，可以把 vt 的曲线看做是对wt曲线过去 1/(1−β) 天的数据的一种 ”平均“ 。
网友的视频学习笔记： https://www.cnblogs.com/cloud-ken/p/7723755.html

指数加权移动平均在动量梯度下降中的应用：

动量梯度下降就是把普通梯度下降中的梯度，即全部的 dw ，用EWA的方法处理，这样，每个 dw 都会受它前面的dw的影响。在没用EWA处理之前，每次更新权重时，

w=w−α∗dw

这样， dw 的方向就比较随机，虽然总趋势是向 cost 最小方向的。
而用EWA处理之后，第 t 次迭代时，我们对求出的 dw 做这样的处理，让它成为 vt 的函数：

v0=0

v1=β∗v0+(1−β)∗dw1

v2=β∗v1+(1−β)∗dw2

........

vt=β∗vt−1+(1−β)∗dwt

，朝 cost 最小方向的总趋势不变，因为每个 dw 都有朝这个方向，但是 dw 们向其他随机方向的趋势就会被平均掉，这样我们就可以加大梯度下降的步长，从从而加快梯度下降的优化速度。
如图：蓝色线是普通梯度下降中，各梯度的方向。红色线是动量梯度下降中，各梯度的方向。可以看出，向cost最小方向的趋势和速度不变，但是向其他无关方向的趋势被平均掉了。

3. RMSprop

RMSprop与exponential weighted average有异曲同工之妙：在每次迭代中，假设是计算一个mini-batch的梯度，
On iteration t:
compute dw, db on mini-batch
Sdw=βSdw+(1−β)dw2
Sdb=βSdw+(1−β)db2
以上迭代中， w 和 b 指不同方向的梯度， w 是我们的目标方向， b 不是，我们要消除在 b 方向上的抖动，因此，在更新参数时，要：
w=w−αdwSdw+ϵ√
b=b−αdbSdb+ϵ√

4. Adam优化

结合了RMSprop和EWA
On iteration t:
compute dw,db on mini-batch

vdw=β1vdw+(1−β1)dw

vdb=β1vdb+(1−β1)db

Sdw=β2Sdw+(1−β2)dw2

Sdb=β2Sdb+(1−β2)db2

Vcorrectdw=vdw1−βt1

Vcorrectdb=vdb1−βt1

Scorrectdw=Sdw1−βt2

Scorrectdb=Sdb1−βt2

w=w−αVcorrectdwScorrectdw+ϵ−−−−−−−−−√

b=b−αVcorrectdbScorrectdb+ϵ−−−−−−−−−√