量化交易入门笔记-策略设置函数

时间:2024-04-11 19:28:51

量化交易入门笔记-策略设置函数

在股票量化策略的初始化函数中,要进行一些初始化的设置,例如:设置参考基准、设置交易费用、设置成交比例等,JoinQuant平台提供了一些写好的方法,可以帮助我们直接使用,并且提供相关API文档

设置基准函数set_benchmark(security)

set_benchamark函数接受一个标的参数,security可以是股票代码、指数代码或者ETF代码,默认情况下是以沪深300为基准的;没有返回值

该函数只能在initialize函数中使用

所谓设置基准,即设置一个参考线,比如:如果以沪深300为基准,则可以沪深300的价格线作为是否跑赢市场的参考

示例:

# 设定招商银行股票为基准
set_benchmark('60036.XSHG')

# 设定深证指数为基准
set_benchmark('399001.XSHG')

# 设定50ETF基金指数为基准
set_benchmark('510050.XSHG')

设置佣金/印花税函数set_order_cost(cost, type, ref=None)

指定每笔交易要收取的手续费, 系统会根据用户指定的费率计算每笔交易的手续费

先看一个使用示例:

# 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

参数解析

cost是OrderCost对象

  • open_tax,买入时印花税 (只股票类标的收取,基金与期货不收)
  • close_tax,卖出时印花税 (只股票类标的收取,基金与期货不收)
  • open_commission,买入时佣金
  • close_commission, 卖出时佣金
  • close_today_commission, 平今仓佣金
  • min_commission, 最低佣金,不包含印花税

type是参考代码

对应的实参:stock 股票、fund 基金、index_futures 金融期货、futures 期货、bond_fund 债券基金、stock_fund 股票基金、QDII_fund QDII基金、money_market_fund 货币基金、mixture_fund 混合基金

ref

参考代码,支持股票代码/基金代码/期货合约代码,以及期货的品种,如 ‘000001.XSHE’/’511188’/’IF1709’/’IF’

示例:

股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万之三加千分之一的印花税,每笔交易佣金最低扣5元钱

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, colse_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

期货类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之0.23,卖出时佣金万分之0.23,平今仓为万分之23

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.0023, min_commission=0), type='index_futures')

单独设置某标的的费用,这里设置000300.XSHG的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock', ref='000300.XSHG')

设置所有**期货(包括金融指数期货)**的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures')

股指期货的IF、IH、IC三个品种有效的设置

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=0), type='index_futures')

**单独设置黄金期货(AU)**品种的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU')

单独设置黄金期货AU1709合约的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU1709')

设置滑点函数set_slippage(object)

在回测或模拟时,投资者下单后,真实的成交价格与下单时预期的价格总会有一定偏差,因此在这里加入了滑点模式,可以更好的模拟真实的市场表现

需要注意的是,JoinQuant平台目前只支持固定滑点设置

因此,滑点只在回测与模拟时才有效,实盘时无效

当使用固定滑点时,下单的多少并不会影响最后的成交价格,只需要指定一个价差。当下达一个买单指令时,成交的价格等于当时(执行 order 函数所在的单位时间)的平均价格加上价差的一半;当下达一个卖出指令时,卖出的价格等于当时的平均价格减去价差的一半

价差可以设定为一个固定值或者按照百分比设定

  • 固定值:是指这个价差可以是一个固定值(比如0.02元,交易时加减0.01元),设定方式为:FixedSlippage(0.02)

  • 百分比:是指这个价差可以是当时价格的一个百分比(比如0.2%,交易时加减当时价格的0.1%),设定方式为:PriceRelatedSlippage(0.002)

示例代码:

设定滑点为固定值

set_slippage(FixedSlippage(0.02))

设定滑点为百分比

set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.02))

如果在初始化函数中没有调用set_silppage()函数,系统默认会设置滑点为PriceRelatedSlippage(0.00246),即按0.246%计算

设置动态复权(真实价格)模式函数set_option('use_real_price', value)

该设定必须在initialize中调用

参数use_real_price是个实参,value的值可以选择TrueFalse,前者表示开启动态复权,后者表示不开启

示例代码:

开启动态复权

set_option('use_real_price', True)

关闭动态复权

set_option('use_real_price', False)

在实盘的时候,此设置会强行设置成True

设置成交比例set_option('order_volume_ratio', value)

参数order_volume_ratio是个实参,value是float类型,可根据实际行情限制每笔订单的成交量;对于每一笔订单,如果是市价单,成交量不超过:每日成交量 * value;如果是限价单,限价单撮合时设定分价表中每一个价格的成交量的比率

示例:

设置成交量比例函数的实例代码

set_option('order_volume_ratio', 0.25)  # 即设定成交量不超过总成交量的四分之一

设置是否开启**撮合模式函数set_option('match_with_order_book', value)

参数match_with_order_book是个实参,value为布尔值类型

设置是否开启**撮合模式只对模拟盘生效,默认是开启的;如果关闭**撮合模式,使用Bar进行撮合

示例:

**撮合模式

set_option('match_with_order_book', True)

**使用Bar进行撮合

set_option('match_with_order_book', False)

设置要操作的股票池函数set_universe(security_list)

该函数只用于设定history函数的默认security_list,除此之外并无其他用处

security_list是股票列表

示例:

set_universe(['000001.XSHG', '600000.XSHG'])

就目前来说,有些概念还是不清楚的,比如**撮合概念、history函数等,不过这些都是后面需要学习的,知识嘛,需要理解、相关联,并不能分割而谈,本章节的主要目标是记住这些个常用的策略设置函数,在写策略的时候,灵活使用

注:本文章为个人学习笔记,参考了一些书籍与官方教程,不作任何商业用途!