一、模型概述
一）Dual Thrust 策略简述
Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。
Dual Thrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨；
Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
具体计算过程如下：
(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;
(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)上轨(upperLine )= Open + K1*Range
(5)下轨(lowerLine )= Open + K2*Range
突破上轨做多，跌破下轨翻空。
（二）构造系统
(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
Dual Thrust 在形式上和开盘区间突破策略类似，也是较为常见的日内交易策略之一，是以今日开盘价加减range 的一定比例确定上下轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空。不同点主要体现在两方面：
（1）DualThrust在Range的设置上，引入前N 日的四个价位，使得一定时期内的Range 相对稳定；
（2）DualThrust 对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数Ks和Kx来确定。当Ks>Kx时，下轨距离中轴较近，容易触发空头的条件；当Ks<Kx时，上轨距离中轴较近，容易触发多头的条件。
所以在使用该策略时，既可以参考历史数据测试的最优参数，也可以从其他大周期的技术指标入手，或根据自己对后势的判断，阶段性地动态调整Ks和Kx的值。
（三）Dual Thrust的特点
（1）DualThrust策略大都是持续在市的，持续在市就是没有空仓，一旦开始交易不是空头就是多头，在一天交易结束时不平仓，如果多头趋势没了，不是平仓后持空仓，而是卖掉后再开空头，相当于两次空头。
（2）DualThrust是美国标普500股指期货10大交易系统之一（2005年前），也是唯一公布源码的策略，因此已经在海外被广为流传，国内金融人士直接将海外代码翻译使用。在股指期货推出的第一年，的确获取了高额利润。但在后期，券商和期货公司为了更好的服务客户，几乎每位客户都赠送这两套模型。随着越来越多的投资者使用这类模型，这一优秀策略寿命迅速到期，目前这些模型以及无法稳定获利。
（3）Dual thrust原策略不仅适用于日间，也适用于日内。如果将该系统用于日间交易，不得不面对的一个问题是跳空。因为系统每天的中轴是当日的开盘价，上下轨是通过中轴加减前一日的价格计算得到的幅度而得出的。假设第二天反向跳空幅度很大但是日内的价格波动不大，此刻价格无法触及反向的轨道，是无法发出反转信号的，因为随着跳空中轴也偏离前一日价格很多，上下轨跟随中轴进行了很大偏移，尽管此时的价格与前一日的差值已经很大，但是相对开盘价波动并不大。如果运气再不好一点，第三日又出现了跳空，那么亏损就非常大了。
来源：星潮FOF
----------------------------------------------------
拓展阅读：