进入到anaconda安装文件夹，一般是C:\ProgramData\Anaconda2
如果你提示的错误是：UnicodeEncodeError: \'ascii\' codec can\'t encode characters in position 3-4 blabla，那么进入Lib文件夹，用编辑器打开_nsis.py，在import sys下面加上这两句：
reload(sys)
sys.setdefaultencoding( "utf-8" )
然后回到C:\ProgramData\Anaconda2，shift+右键，点击在此处打开命令窗口，然后
python .\Lib\_nsis.py mkmenus
就成功了。
作者：我是sb
链接：https://www.zhihu.com/question/42263480/answer/224356134
来源：知乎
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馊了好多方案，就这个最后管用了
个人多次尝试后觉得，如果不是非要用R的话，就用4.0.0的就OK了，不会出现这种问题。