firmValueSim:蒙特卡洛模拟公司估值

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文件名称：firmValueSim:蒙特卡洛模拟公司估值
文件大小：13KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-04-11 04:14:31
r valuation monte-carlo-simulation risk-management R firmValueSim 概述 为了最大程度地减少内在估值方法中假设的负面影响，存在通过蒙特卡洛模拟对风险进行建模的可能性。 模型中的每个变量都是通过可以随机建模的假设得出的。 评估中蒙特卡洛的主要目的是通过整合多个参数结果的预期值来实现风险管理。 评估中风险管理的两种主要方法是通过基于树的方法或模拟方法。 使用模拟代替决策树的优点在于，不仅可以选择二进制输入方法，而且可以选择基础分布，因此具有很大的灵活性。 模拟的第一步是通过历史数据，最有可能的结果或市场共识来分配变量的分布。 分配分配后，将对每个参数分配的单个值进行抽样，并按照常规方式通过FCFF或FCFE进行折现现金流评估。 参考 Abrams，JB（2001）。 定量业务评估。 纽约：麦格劳-希尔。 Ballwieser，W.，＆Hachmeister，D.（2016年）。 应用程序：Prozess，《方法论与问题》。 Schä

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