【文件属性】:
文件名称:Value-at-Risk-VaR-:一些与VaR数学相关的代码
文件大小:5KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-05-19 00:26:20
Python
风险价值
一些与VaR方法有关的代码。 欢迎批评是否有更好的方法。
VaR计算方法
VaR_RollingWIndows.py包括正态分布方法,指数加权移动平均方法和历史模拟方法,用于通过扩展窗口来计算风险值。 该功能可以直接导入和使用。
NormalVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows) EWMAVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows,Decay_Factors) HSVaR(Returns,Confidence_Level,First_Windows)
风险价值(VaR)回测
VaRBacktest.py
回测方法包括无条件覆盖,有条件覆盖,损失函数和分位数损失函数。
Kupiec的无条件承保,失败比例(POF)
UCoverage(收益率,VaR,预期的显着性水平P)FailRate(
【文件预览】:
Value-at-Risk-VaR--master
----CVaR.py(934B)
----README.md(2KB)
----VaR_ExpandingWindow.py(2KB)
----.gitignore(1KB)
----VaRBacktest.py(10KB)